Te añado un par de ellas:
En la Herradura, aunque está en Granada, puede que te pille cerca según donde vivas; aunque en invierno dudo que esté abierta.
En el pantano de la Viñuela, que este sí está abierto todo el año, y tienen escuela de vela y windsurf.
Torrox también es un spot frecuente, pero no estoy seguro de que haya escuela, quizás puedas encontrar un profesor particular.
La mejor zona para aprender es Playamar, según han indicado en este foro hace poco (abuelito a Ferdi); no se si la escuela de Torremolinos lo hace allí.
Te recomiendo que entres en el boquerón corner, dentro de 'La Tertulia', donde está toda la gente de Málaga.
Un saludo